Технологическое прогнозирование

Скачать в pdf «Технологическое прогнозирование»


Шаговая регрессия .Шаговая регрессия является промежуточным вариантом между методамивключения и исключения. Проблема, как и во всех предыдущих ситуациях, заключается в том, что могут существовать корреляции (а правильнее сказать — сопряженность) между факторами. Ре-зультатом этого является то, что матрица системы нормальных уравнений близка к вырожденно-


ДЪ) =(fT^ 1f) V


сти, что приводит к неустойчивости оценок параметров в, причем дисперсия


/У -1 -1


не


определена при det(F р F)    ^ 0 . В таком случае необходимо выбрать такое подмножество


преобразованных переменных /x )} , которые объясняют наибольшую долю дисперсии отклика.


В рассматриваемом здесь случае используется пошаговая процедура включения регрессоров.


1-й    шаг.Построим    таблицу    выборочных    коэффициентов


корреляции(сопряженности)междуоткликом у и детерминированной переменной:












Этот выборочный коэффициент корреляции служит эмпирической мерой линейной зависимости между у и X/(x).


Прежде всего выбирают переменную X'(x), наиболее сильно коррелированную с у. Предположим, что это Xi(x), и находим линейное регрессионное МНК-уравнение первого порядка:


( ,bo ,bi)=bo+biXi (x) . Затем проверяем, значима ли эта переменная, т.е. проверяем гипотезу Ho: x


b i=0противН1: b i <>0.


Если наблюдаемое значение критерия


T T -1    — 2 ,



(b p f Ц Y — Y ) p


_    = T -1    T T -1    ■■

Скачать в pdf «Технологическое прогнозирование»