Технологическое прогнозирование

Скачать в pdf «Технологическое прогнозирование»


!r


r


l k1


к 2


1 )


Рассмотрим теперь элементы вектора


Последнее выражение есть не что иное, как коэффициент корреляции между i-м регрессором и откликом у. Между коэффициентами исходной модели и стандартизованной существуют следующие связи:


k    к


bi= ai(YyYi), b0=y-2ai(Yy    li)fi=y-2bifi.


i=1    i =1


Частный коэффициент корреляции и частный F-кри-терий .Рассмотрение корреляциитолько между парой случайных величин часто оказывается недостаточным, так как они могут быть коррелированы с некоторой третьей величиной, при этом не имея друг с другом корреляци-онной связи. Чтобы определить действительную связь между двумя величинами, вводят понятие частной корреляции при условии, что все остальные величины принимают фиксированные значе-ния.


Г 1


ry1 ry2.


. ryk ^


( 1r


l r


| y1 y2


ryk^


r1y


1 r12 ..


r1kr211 1


1 r1y


D =r


I


r


2 y


r2k


1


= | 2 y R


1 r


Iky


rk1 rk2


… 1 1


)


1 r


ky


)

Частный коэффициент корреляции между величиной y и регрессором fi при фиксированных остальных регрессорах определяется по соотношению


Осуществить в чистом виде подобный эксперимент оказывается довольно трудно. Обычно частный коэффициент кор реляции определяют, используя следующую матрицу:


HVJMP



T


Fe



s


y



_N    [N


2 yu = I 2 u=1    Lu=1



2(fu-fi



d 2 (yuy)>

Скачать в pdf «Технологическое прогнозирование»