Fuzzy Financial Management

Скачать в pdf «Fuzzy Financial Management»




©Nedosekin A. Fuzzy Financial Management


Alexey Nedosekin. FUZZY FINANCIAL MANAGEMENT. Russia, Moscow, AFA Library, 2003

Table of Contents


Preface………………………………………………………………………………………………………………………………………5


I.    Неопределенность и нечеткие множества………………………………….14


1.    Неопределенность: бороться необходимо, победить нельзя…14


1.1.    Распознать ситуацию……………………………………………………………………………………….14


1.2.    Предсказать завтрашний день………………………………………………………………………18


1.3.    Эксперт и его познавательная активность……………………………………………..21


1.4.    Статистика и квазистатистика……………………………………………………………………..24


2.    Нечеткие множества приходят на помощь………………………………………..27


2.1.    Носитель……………………………………………………………………………………………………………….27


2.2.    Нечеткое множество………………………………………………………………………………………..27


2.3.    Функция принадлежности……………………………………………………………………………..27


2.4.    Лингвистическая переменная……………………………………………………………………….28


2.5.    Операции над нечеткими подмножествами……………………………………………29


2.6.    Нечеткие числа и операции над ними……………………………………………………….29


2.7.    Нечеткие последовательности, нечеткие прямоугольные матрицы,


нечеткие функции и операции над ними……………………………………………………………….33


2.8.    Вероятностное распределение с нечеткими параметрами………………..36


2.9.    Нечеткие знания…………………………………………………………………………………………………39


2.10.    Нечеткие классификаторы и матричные схемы агрегирования данных 42


II.    Финансовый менеджмент в расплывчатых условиях……..47


3.    Финансовый анализ и оценка риска банкротства………………………….47


3.1.    Существующие подходы………………………………………………………………………………..47


3.2.    Матричный метод оценки риска банкротства корпорации………………54


4.    Инвестиционный проект: эффективность и риск………………………….63


4.1.    Ограниченность существующих подходов к оценке


инвестиционного проекта……………………………………………………………………………………………63


4.2.    Метод нечетко-множественной оценки инвестиционного проекта 65


4.3.    Оценка риска неэффективности проекта на основе нечетких


описаний…………………………………………………………………………………………………………………………….70


4.4.    Простейший способ оценки риска инвестиций……………………………………..76


5.    Оценка инвестиционной привлекательности акций США……..80


6.    Нечеткая оптимизация фондового портфеля……………………………………86


7.    Прогнозирование фондовых индексов…………………………………………………92


7.1.    Теоретические предпосылки для рационального инвестиционного


выбора…………………………………………………………………………………………………………………………………94


7.2.    Принцип инвестиционного равновесия………………………………………………….104


7.3.    Модель рациональной динамики фондовых инвестиций………………..112


7.4.    Фазы прогнозирования………………………………………………………………………………….115


7.5.    Модели и методы для прогнозирования фондовых индексов……….116

Скачать в pdf «Fuzzy Financial Management»